सरोज खनालको जन्म चितवनमा भएको हो, जहाँ उनले आफ्नो बाल्यकाल बिताए। सानै उमेरदेखि उनले कला, साहित्य र नाट्यकला प्रति गहिरो रुचि देखाए। गाउँघरमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला–पर्वमा उनले सानातिना प्रस्तुति दिँदै आफ्नो प्रतिभा उजागर गर्न थाले। यसै क्रममा उनी नाट्यकला मार्फत समाजमा सन्देश दिने उद्देश्यले सक्रिय भए।
उनको अभिनय यात्रा १९८७ सालमा सुरु भएको नाटक “भस्मासुर को नाली हाड” बाट औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भयो। यस नाटकमा गरेको भूमिकाले उनलाई दर्शक र समालोचक दुवैको ध्यान आकर्षित गर्यो। नाट्य क्षेत्रमा संलग्न हुँदै उनले अनुशासन, समयपालन र कलाप्रति समर्पण सिके।
यही नाट्यअनुभवले उनलाई भविष्यमा चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने आधार तयार गर्यो। नाटक खेलेर उनले अभिनयमा आत्मविश्वास मात्र कमाएनन्, भाषिक शैली, शारीरिक हावभाव र भावनात्मक प्रस्तुति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने आधारभूत सीप पनि सिके। यही कारणले उनले सशक्त चलचित्र कलाकार बन्न सफल भए।